왜 미국에선 안 되고 한국에선 됐을까

추세추종은 미국에서 만들어진 방법임. 오닐이 미국 상승주를 연구해서 정리했고, 우리가 아는 신고가 매매도 거기서 나왔음. 그래서 검증할 때 미국과 한국을 같이 돌려봤음. 당연히 본토인 미국에서 더 잘 나올 줄 알았음. 결과는 반대였음. 미국은 손해였고, 한국은 4.7년간 803거래에서 총수익률 +303.4%, CAGR 34.52%, MDD -16.23%가 나왔음. 승률은 32%밖에 안 됐는데도 그랬음. 같은 코드, 같은 규칙에 종목만 바꿨을 뿐인데 고향에서는 안 되고 뒤늦게 들어온 곳에서는 됐음. 한동안 이상했는데, 두 가지가 보였음. 하나는 붐빔임. 미국에서는 이제 컵위드핸들 핸들 고점이 어딘지 모르는 사람을 찾기가 더 어려움. 그 자리에 수많은 사람과 컴퓨터가 알람을 걸어두고 있음. 한국은 아직 그 정도까지 오지 않았음. 주변에 주식 하는 사람 열 명을 모아도 핸들 고점을 계산하고 있는 사람이 몇 명이나 될지 모르겠음. 다른 하나는 상한가 제도임. 미국은 하루에 40%, 60%씩 움직일 수 있어서 돌파일에 상승분이 전부 소화됨. 반면 한국은 하루 30%에서 막히니 남은 힘이 다음 날로 넘어감. 돌파 매수에는 이만한 조건이 없음. 결국 이번에 얻은 결론은 엣지가 방법 자체에 있는 게 아니라 시장에 붙어 있다는 것임. 미국에서 안 된다는 건 이 방법이 틀렸다는 뜻이 아니라, 그 시장에서 먼저 닳았다는 뜻에 가까움. 물론 한국도 언젠가는 같은 길을 갈 거임. 다만 그 시점은 내가 정하는 게 아니라 데이터가 알려줄 것임. 전체 백테스트 조건과 수치는 본문에 정리해뒀음.